O Banco Votorantim escolheu a tecnologia da Nasdaq BWise para organizar sua estrutura de Governança, Risco e Compliance (GRC). O foco é integrar as áreas de negócios, operações, controles e auditoria interna e otimizar a gestão de riscos, processos e controles internos – aprimorando também a qualidade dessas informações para fins gerenciais.
Claudinei Elias, Managing Director da Nasdaq BWise, lembra que o banco buscava otimizações e, por meio de soluções integradas à plataforma, como o Data Analytics, alguns processos de riscos operacionais foram automatizados, as análises de dados puderam auxiliar a Ouvidoria na identificação de causas-raízes e novos processos foram criados, como a gestão do risco de modelos. “O case do Banco Votorantim é uma das implementações mais completas dessa plataforma e benchmark do mercado financeiro”, destaca.
André Duarte Oliveira, diretor executivo responsável por Riscos no Banco Votorantim, explica que o processo de gestão do risco de modelos foi migrado para a plataforma Nasdaq BWise no sentido de aproveitar todas as funcionalidades de avaliação, registro dos resultados, workflow de apontamentos e de planos de ação e relatórios de acompanhamento. “Como a plataforma Nasdaq BWise já consolida as informações de riscos, a integração desse novo processo ocorreu naturalmente”, diz.
Segundo Duarte, o processo envolve a execução de cinco etapas:
Inventário dos modelos: consiste na catalogação de todos os modelos existentes na empresa, bem como das premissas adotadas, a documentação, seu propósito de uso e sua classificação de risco (Tier);
Avaliação: uma área independente valida os modelos adotados a partir dos objetivos do negócio e do planejamento estratégico da empresa em todas as fases do ciclo de vida do modelo: desenvolvimento, uso e monitoramento;
Resposta: fase de extrema importância para a definição de respostas adequadas aos riscos identificados, após o processo de validação ou monitoramento, que destaca a importância do acompanhamento do gestor do modelo na mitigação das vulnerabilidades existentes;
Monitoramento da performance: quando o modelo é colocado em prática, podem ser identificados defeitos de modelagem, ou seja, instabilidade do modelo, necessidade de calibragem das regras, etc. Apesar de a identificação destes pontos exigir abordagens próprias fora do GRC BWise, os planos de ação e gestão das mudanças para correção são geridos na ferramenta, o que facilita o processo;
Reporte: fase fundamental para o acompanhamento dos resultados dos trabalhos de validação, bem como o status dos planos de ação, com segregação por criticidade, que leva em consideração a criticidade de cada modelo.
“Em nosso processo de governança, o resultado da avaliação é reportado a um Comitê de Riscos que pode autorizar ou suspender o uso do modelo caso os riscos identificados possam comprometer os resultados esperados. Esses apontamentos e resultados são registrados no inventário de modelos para fins históricos e de acompanhamento da solução dos problemas identificados completando, assim, o ciclo de gestão do risco de modelos”, completa Duarte.
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